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PTA、甲醇期权常见问题

返回列表来源:admin 发布日期 2019-12-23

  买方行权(席卷自愿行权)时,资金应该知足标的期货营业保障金哀求。买方资金亏空,不承诺行权,会员不得接收其行权申请。到期日闭市后15:30前,相对标的物结算价有实值额但资金亏空的持仓(营业所会自愿行权),会员应通过营业体例举办批量放弃。

  针对已开通郑商所期权营业权限的客户,正在PTA、甲醇期权或其他新种类期权上市时,不需反复举办妥善性评估,即可具有新种类期权营业权限。

  PTA、甲醇期权营业实行做市商轨制,非期货公司会员和客户能够向做市商询价。

  期权合约结算价×标的期货合约营业单元+Max(标的期货合约营业保障金—期权合约虚值额的一半,标的期货合约营业保障金的一半)

  期权到期日结算时,对未正在章程时刻内提交行权或放弃申请的期权持仓,相对结算价有实值额的期权自愿行权,其他期权自愿放弃。即

  PTA、甲醇期权合约的终末营业日是标的期货合约交割月份前一个月的第3个营业日,以及营业所章程的其未来期。PTA、甲醇期权合约的到期日与终末营业日雷同。

  (一)涨停板价值 = 期权合约上一营业日结算价+标的期货合约上一营业日结算价×标的期货合约涨停板的比例;

  针对从未开通过郑商所期权营业权限的客户,小我客户和单元客户开通期权营业权限均需知足轨制章程的“三有一无”,其余,小我客户必要具备一律民事举止才略,单元客户必要具有健康的内部把持、危险约束等期货营业约束闭联轨制。其余,妥善性轨制还章程了宽免“三有”的情景:(1)适应《证券期货投资者妥善性约束举措》章程的专业投资者;(2)已开通实行妥善性轨制的某一种类营业权限,再通过其他开户机构开通该种类营业权限的客户;(3)近一年内具有累计不少于50个营业日境内营业场合的期货合约、期权合约或者集结算帐的其他衍生品营业成交纪录或者承认境外成交纪录的客户;(4)做市商、异常单元客户等营业所承认的其他营业者;(5)已具有境内商品期货营业所实行妥善性轨制的上市种类营业权限、已具有金融期货营业编码以及已具有境内证券营业所期权营业权限的声明资料的客户。

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  期权挂牌前一个营业日结算后,营业所通过网站营业数据栏目发外挂牌基准价,并于结算数据包中发送挂牌基准价及相应振动率。

  第一步,处置以指令体式提交的行权、放弃申请(客户和席位)及会员批量放弃(通过柜台体例提交)。遵从提交时刻依次,从后到前处置;

  (四)卖出宽跨式套利,是指同时卖出雷同数目的统一标的物、同到期日、较高行权价值看涨期权和较低行权价值看跌期权。

  PTA、甲醇期权挂盘营业从2019年12月16日日盘先导。PTA、甲醇期权上市前一日当晚夜盘,全部种类期货和白糖、棉花期权平常营业,PTA、甲醇期权不营业。

  非期货公司会员和客户所持有的按单边推算的某月份PTA、甲醇期权合约投契持仓限额均为30000手,投契与套利持仓之和不得越过投契持仓限额的2倍。

  不良音信举报电话举报邮箱:增值电信营业筹备许可证:B2-20090237

  (一)买入跨式套利,是指同时买入雷同数目的统一标的物、同到期日、同行权价值的看涨期权和看跌期权;

  备兑期权套利持仓由营业所结算时自愿组合,营业保障金的收取模范为权益金与标的期货营业保障金之和。

  期权合约挂牌基准价依照期权价值影响要素确定。营业所参考标的物史书振动率及墟市睹解确定隐含振动率,然后依照利率、到期时刻、行权价值、标的期货价值等,诈骗期权订价公式推算出期权的外面价值,行动期权合约挂牌的基准价。

  PTA、甲醇期权合约章程:“标的期货合约中的一连两个近月,其后月份正在标的期货合约结算后持仓量抵达10000手(单边)之后的第二个营业日挂牌。”

  (三)买入宽跨式套利,是指同时买入雷同数目的统一标的物、同到期日、较高行权价值看涨期权和较低行权价值看跌期权;

  权益金、标的期货营业保障金永诀按时权和标的期货合约结算价推算;虚值额是行权价与标的期货合约结算价差的绝对值,平值期权和实值期权的虚值额为0,Max()显示最大值。

  (二)卖出跨式套利,是指同时卖出雷同数目的统一标的物、同到期日、同行权价值的看涨期权和看跌期权;

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  (二)跌停板价值 = Max(期权合约上一营业日结算价-标的期货合约上一营业日结算价×标的期货合约跌停板的比例,期权合约最小转化价位)。

  第二步,处置会服提交的单笔行权、放弃申请。遵从提交时刻依次,从后到前处置。累计提交的申请量越过实践持仓量的,结算时遵从上述依次和实践持仓数目处置;

  卖出跨式或宽跨式套利能够由指令修仓,也能够由史书持仓确认,营业保障金收取模范为卖出看涨期权与卖出看跌期权营业保障金较大者加上另一部位权益金。

  上市首日当晚起,PTA、甲醇期权合约发展夜盘营业。依照期权与标的期货营业时刻相同的法则,PTA、甲醇期权夜盘营业时刻与PTA、甲醇期货雷同。

  行权价值≤5000元/吨,行权价值间距为50元/吨;5000元/吨<行权价值≤10000元/吨,行权价值间距为100元/吨;行权价值>10000元/吨,行权价值间距为200元/吨。

  期权套利指令须附加指令属性。指令属性席卷随即成交糟粕指令自愿裁撤、随即扫数成交不然自愿裁撤等。

  期权营业的营业指令席卷限价指令、时价指令和套利指令(跨式、宽跨式)。限价指令的每次最大下单数目为100手,时价指令的每次最大下单量为2手。

  2019年12月16日挂牌营业PTA、甲醇期权合约,首日挂牌合约席卷:标的月份为2003、2004、2005、2007及2009的PTA期权合约,标的月份为2003、2004、2005及2009的甲醇期权合约。以PTA、甲醇期货前一营业日结算价为基准,按行权价值间距挂出6个实值期权、1个平值期权和6个虚值期权。期权合约上市营业后,营业所依照标的物逐日结算价值,确定平值期权的行权价值。实值、虚值期权合约数目小于合约载明数目的,增挂新的行权价值期权合约。

  行权价值≤2500元/吨,行权价值间距为25元/吨;2500元/吨<行权价值≤5000元/吨,行权价值间距为50元/吨;行权价值>5000元/吨,行权价值间距为100元/吨。

  依照《郑州商品营业所期货营业者妥善性约束举措》,客户申请开通PTA、甲醇期权营业权限须知足以下条款:

  PTA、甲醇期权营业手续费收取模范永诀为1元/手和0.8元/手,免收日内平今仓营业手续费。行权(履约)手续费收取模范与期权营业手续费雷同,行权(履约)后新修期货持仓不收手续费。

  PTA、甲醇期权合约采用美式期权行权方法,即买方可正在合约到期日及之前任一营业日的营业时刻提交行权申请。非到期日买方可正在营业时刻提交行权申请,到期日买方可正在营业时刻及闭市后15:30条件交行权或放弃申请。

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